茅於軾:從數理經濟學到人文經濟學



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茅於軾:從數理經濟學到人文經濟學

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2014.06.07

一般认为,主流经济学是亚当·斯密(AdamSmith)创建的。他的不朽著作《国富论》(全名应为《国家财富的性质和起因的研究》)讨论两大经济学的问题:财富的性质和起因,这在现代主流经济学中反而很少提到。其实这应该是经济学中极为重要的基本问题。斯密当时对这两个问题的看法,经过二百多年的研究已经有了极大的进展。例如斯密对价值的看法认为是由劳动量决定的,在他以后的一百年中,包括马克思也都继承了他的看法。但是近一百年来对商品的价值的认识,已经由劳动价值改变到交换价值。现代微观经济学中的一般均衡理论就包括了商品的价格决定理论。一般均衡理论几乎成为微观经济学的基石,它要用很复杂的数学才能证明。这说明了数理方法对经济学有巨大的贡献。经济学离不开数学。

斯密以来经济学最重要的变革是十九世纪末的边际革命。由于边际观念的引进经济学得以脱胎换骨。边际概念是用了微积分中的增量分析方法,特别是用偏微分中的增量分析。它研究其他变量都不变,只有一个变量作微量增减时,因变量的变化。数学一旦进入了经济学,立刻发挥数学的巨大功能。它把各个量之间的关系分析得极其透彻。比如商品的需求弹性,由于涨价相当于收入减少,商品需求的变化不但因本身价格引起,还由于对收入影响而产生的购买意愿发生变化(由Slutsky方程表示)。像这样复杂的关系如果没有微积分的方法是极难说清楚的。

由于数学对经济学的贡献,经济学越来越离不开数学。1969年诺贝尔奖增设了经济学奖。得奖的经济学家大多数都是精通数学的,有的本来就是数学家,例如创建计量经济学的弗里希,物理学家的丁伯根,兼有文学硕士和理学博士学位的萨缪尔森,任数学研究所室主任的康特洛维奇,任数学教授的德布雷。由于诺贝尔奖的引领作用,经济学进一步朝数理化的方向发展。现在想读经济学的学生必须有足够好的数学基础。经济学越来越数理化,越来越接近自然科学。经济学的这种发展方向,明显偏离斯密时代把经济学看成人文科学的本意。斯密不但写了《国富论》,更写了《道德情操论》。他本来就是逻辑学和伦理学的教授,和数学没关系。

斯密的一个重大贡献是承认自利的正当性,在一个市场制度中自利对社会是有利的。自古以来都认为自利有害于别人,认为生意人赚钱是不道德的。斯密的这一发现原本是伦理学的范畴。但是经济学的数理化将这个道理简化成经济人假定,并由此推导出整个经济学的理论框架。这和斯密的本意并不相符。也使现代社会步入歧途。中国改革中充分发挥了经济人的指导作用,取得经济增长的空前成功,但是也把全社会引入钱眼。一切朝钱看。物欲横流,买官卖官,恬不知耻,连踢足球的胜负都可以拿钱买。社会也陷入了唯GDP论。环境保护,分配公平,社会公益,统统让位于赚钱。所以经济学要回归到人文性。这就是我写这本书的目的。

其实我自己也是从数学进入经济学的。1979年我推导出择优分配原理,1981年出版了油印小册子《择优分配原理及其应用》。此文原封不动地在2007年4月北大的《经济学(季刊)》再次正式发表。1985年在四川人民出版社出版了《择优分配原理:经济学和它的数理基础》。这本书以后又在商务印书馆和暨南大学出版社印了第二版和第三版。总销量接近十万册。

在择优分配原理中我证明了均衡价格能够导致资源最佳配置,这个证明回答了微观经济学中最重要的问题,为什么要均衡定价。拿数学来讲,因为价格衡量了商品的边际效用。在收益递减的条件下等边际效用能导致资源最佳配置。而且公平竞争能出现均衡价格,所以资源配置不需要政府干预。我还发现普遍的最优化原理是一个择优分配的过程。约束条件下非线性最优化的一般方法,拉氏乘数法(LagrangeMultiplierMethod),就可以从择优分配的概念直接推出来。这给拉氏乘数法一个经济学的清楚明了的解释。我进一步用择优分配的基本概念推导出动态最优必须满足的条件,即变分法中的欧拉方程。比如说,汇率调整中一步到位还是逐步改变,哪个最优,就可以用动态最优的欧拉方程来回答。欧拉方程是变分法中的经典方程,它是用数学方法推导出来的,没有任何经济意义。我发现它可以用择优分配的道理来解释。在上世纪80年代,我研究这个问题是为了回答物价改革走什么道路最好,和现在的汇率调整问题十分类似。如果沿着当时我开辟的研究方向做下去,现在的我将是完全不同的一个人。但是因为中国经济改革的重大任务吸引了我,我决定放弃数理经济学的研究,转到经济改革的研究中来。1997年我出版了《中国人的道德前景》讨论市场经济中的道德问题。实际上是从数理经济学转向了人文经济学。不过当时我自己也没有这样清晰的认识。以后又从经济学进入到人权研究,回答了为什么市场经济必须以人权为基础,更是人文科学中的问题。近年来我写的许多随笔,作的许多演讲,都在谈论经济学和人生,和社会,和国家,和世界,越来越朝人文的方向发展。我提出来资源配置就是“人尽其才,物尽其用”,又提出“钱尽其用”是金融业创造财富的贡献,要为高利贷平反,鼓励大家都去放高利贷,就能消灭高利贷,利息率就能市场化。这等等都是人文经济学的议题,不再是数理经济学的议题。

数理经济学和人文经济学最大的不同点在于,前者完全用客观的立场和方法,用自然科学的立场和方法去研究市场。自然科学中没有“是”和“非”的价值判断,只有“对”和“错”的逻辑判断。所以樊纲说过“经济学不讲道德”。他是指的数理经济学。而人文经济学则以人的立场来研究市场,要回答的问题是,人应该建立什么样的价值观,人和人的关系应该是怎样的,自利是不是一定害人,社会和国家应该按照什么原则建立,什么样的制度能实现全社会的福利,人如何认识自己的人生,人生的目的是什么。这种研究已经跨越纯经济学,进入到哲学、社会学、政治学等学科的交叉领域。这种研究不那么客观,它和时代背景有关。每个国家,在不同的时代有不同的任务,因而人文经济学在各个国家中研究的重点是不同的。而数理经济学则没有这种区别,它放诸四海而皆准。经济学家的理论基础都是一样的,但是他们对现实问题的答案不同。因为从人文经济学来看,答案必定受环境的影响。斯密写的厚厚的《国富论》其中大部分内容已经和今天无关。他是从当时的环境有感而发。

经济学中有一个重大争论,即人的利他性如何在经济学中作出解释。其实,答案就在数理经济学和人文经济学的区别中。数理经济学把人看成经济人,是一台只讲自利的计算机。而人文经济学把人看成人,他不但利己,而且也有同情心,愿意利他。这样看问题,这个争论就不存在了。放之四海而皆准的数理经济学能够解释现实的花花世界,是通过个人的效用函数来实现的。每个人的效用函数不同,有人喜欢吃甜的,有人喜欢吃辣的。虽然人人都追求效用极大化,但是表现出千差万别的现实世界。有人用效用函数来解释人的利他行为,说有些人的效用函数中包含了利他使自己得到的满足。这样说法和经济人的假设前提矛盾。如果一位经济人把利他包括在利己的效用函数里面,就不能有讨价还价,价格就不能形成,整个经济学大厦就倒塌了。比较好的说法是:人是社会的人,并不是一台只讲利己的计算机。

人文经济学是经济学中的一个分支。它属于经济学,讨论的问题是经济学的问题,包括如何通过合理的资源配置,提高社会财富生产的效率。但是它不同于经济学其他的分支,它从日常生活中每个人都可能有的经验出发,揭示经济学的奥秘。它的出发点是生活经验,不是基本公理。不论什么经济学,从出发点到达结论都要用到逻辑。但由于出发点的不同,结论虽然相同,到达结论所走的道路是不同的。而且人文经济学讨论问题的重点也不同于数理经济学。人文经济学重在对生活的理解,而不在理论结构的严密和完整。

人文经济学的源头来自生活。通过用经济学的分析反过来更深入地懂得人与人的关系,懂得人生。主流经济学只讲经济学,不讲人生,好像经济学和人生无关。其实不然。因为人是生活在市场中的,每时每刻都离不开市场,不懂得市场怎么能懂得人生。读经济学的兴趣也在此。因为它回答了许多人生的问题。

斯密谈了财富的性质,其次谈到财富的起因,也就是财富是如何创造的。在现代主流经济学中,这个问题好像是已经解决了的,不需要再讨论。其实这个问题才是一个社会最最重要的问题。按照斯密的说法,劳动决定价值,那么想要更多的财富必须付出更多的劳动。所以改革前我国的经济政策建立在鼓励劳动的基础上。上山下乡、战天斗地就是这么来的。事实是失败了。改革后我们只说了市场化,其实就是通过交换赚钱。结果成功了。其所以成功,是因为交换能够创造财富;通过交换,实现人尽其才,物尽其用。现代社会财富的主要来源不是更多的物的生产,而是人和物的最佳利用。这就是资源配置理论。现在世界上穷国还不少。他们如何致富?就是市场化。中国的经验非常宝贵,但是还没有很好地总结出来。对过去失败的原因没有说清楚,成功的道理也似明似暗,没讲透彻。倒也有不少文章讨论中国的致富之道,可是外行人看不懂,没法普及。只有用普通人都能明白的逻辑才能说服人。

同一个经济学理论,在数理经济学里所用的叙述方法和人文经济学里用的方法完全不同。比如经济学中最重要的一般均衡理论,在数理经济学中证明它要用不动点理论。但是在人文经济学中可以从日常生活出发讨论它。这个理论解释了我们生活中最常见的经济现象。为什么我们用钱能够买到一切商品,从买粮食到买牙膏,都是一般均衡在起作用。粮食安全是由市场保证的,不是因为有足够的耕地(国家规定18亿亩耕地红线不许减少)得到保障的。牙膏没有红线保障也一样能买得到。由于有一般均衡的出现,一切商品都可以按照价格的反比互相变换。一件价值两块钱的商品可以交换两件价格为一块钱的商品。于是在一般均衡下,钱可以衡量各种商品的相对价值,或比较它们的稀缺性。也在此情况下,各种商品可以用价值相加。于是得出测量GDP的可能性。日常生活中钱能买到一切商品,证明了均衡价格是正确的价格。别的价格无法衡量商品的相对稀缺性,或它的交换能力。这就解决了纠缠不清的价格理论问题。

在数理经济学中证明需求线的存在要用到复杂的数学推导。先要用无差异曲线,用边际效用递减,用收入限制,然后是家庭效用的极大化,用非线性最优化理论决定商品的购买量。在人文经济学中,用拍卖报价就能看出需求线的存在。虽然很不严密,但是容易为普通人理解,也完全符合逻辑。在数理经济学中供需均衡决定最优价格,在人文经济学中通过拍卖和招标决定价格。而且解释了为什么这种价格是最优的,在这种价格下每一笔交易都创造财富,资源得到优化配置。也说明了交换是不等价的,是双方都赚钱的。这最终说明了社会的财富是如何创造的,回答了经济学中最主要的问题。

以此类推,关于货币的本质与作用、利息与贴现率的社会意义、凯恩斯理论为什么成立、用计划还是用市场配置资源等问题,都可以通过人文经济学的方法,用生活经验给出最基本的解释。这就是本书的特点。它避免了难懂的数理推导,使得经济学能够接近群众,并希望帮助读者建立一个更加理性的精神世界。

(本文为作者茅于轼新书《人文经济学》自序)

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